تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها به صورت کلی یکی از بهترین روشهای ارزیابی سهام در بازار بورس هستند. معاملهگران بسیاری با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، موقعیتهای مناسب معامله را در بورس و دیگر بازارهای مالی شناسایی میکنند. اندیکاتورها از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به شمار میروند و اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین حرکت جهتدار، یکی از این ابزارها است. با استفاده از این اندیکاتور میتوان وضعیتهای رونددار یا بدون روند بازار را شناسایی و سیگنال خرید و فروش دریافت کرد. در این مقاله قصد داریم به آموزش اندیکاتور ADX و روش استفاده از آن برای سیگنالگیری بپردازیم. با ما همراه باشید.
ویدئو بررسی اندیکاتور ADX در بازار بورس
معرفی اندیکاتور ADX
اندیکاتور ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index و به معنای شاخص میانگین حرکت جهتدار است. اندیکاتور ADX از نوع اندیکاتورهای روندی است و از ۳ بخش اصلی با نامهای منحنی DI+، منحنی DI- و منحنی اصلی ADX تشکیل شده است که به شرح زیر هستند:
- اندیکاتور جهتدار مثبت (Positive Directional Indicator) که به اختصار DI+ نامیده میشود. این منحنی نمایشگر فشار خرید یا قدرت خریدار است.
- اندیکاتور جهتدار منفی (Negative Directional Indicator) که به اختصار DI- نامیده میشود و نمایشگر فشار فروش یا قدرت فروشنده است.
- نمودار اصلی ADX هم نمایشدهنده روند بازار است و بین اعداد صفر تا صد نوسان میکند.
خط ADX خود از دو اندیکاتور DI+ و DI- به وجود میآید. زمانی که خط ADX در فرایند تحلیل سهم، روند صعودی داشته باشد، یعنی بازار روند دارد. بازار رونددار میتواند شامل روند نزولی یا صعودی باشد. حالت افقی و بدون شیب این خط هم به معنای راکد بودن معاملات سهم در بازار بورس است.
نکته: بیشتر بودن مقدار اندیکاتورDI+ نسبت به DI-، به معنی روند صعودی در بازار است. اگر این رابطه برعکس شد، یعنی مقدار اندیکاتور DI- نسبت به DI+ بیشتر شد، روند بازار نزولی خواهد بود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:
آموزش اندیکاتور ADX
برای استفاده از این ابزار در فرایند تحلیل سهمهای مختلف، باید دو مولفه را به ترتیب زیر مورد بررسی قرار دهید:
- با استفاده از منحنی ADX قدرت روند سهم را تشخیص دهید.
- با استفاده از منحنی DI+ و DI- روند صعودی و نزولی سهم را شناسایی و سیگنال دریافت کنید.
همان طور که در بخش قبلی اشاره کردیم، زمانی که روند نمودار ADX حالت صعودی داشته باشد، یعنی یک روند قدرتمند شده و شرایط برای ورود به موقعیت معاملاتی مناسب است. برعکس این حالت، اگر منحنی ADX روند نزولی داشته باشد، نوسانات قیمت سهم تمایل به کاهش دارد و بهتر است در این شرایط از سهم خارج شوید. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:
اندیکاتور ADX ابزار اندازهگیری قدرت روند
همان طور که میدانید منحنی ADX بین دو بازه ۰ تا ۱۰۰ در حال حرکت است. به صورت پیشفرض، بهتر است سطح ۲۵ را به عنوان سطح تایید انتخاب کنید. بنابراین:
- اگر منحنی ADX بالای سطح ۲۵ باشد، قدرت روند نسبتا زیاد است.
- اگر منحنی ADX به سمت سطح ۲۰ و پایینتر از آن حرکت کند، قدرت روند نسبتا کم است.
- اگر منحنی بین ۲۰ تا ۲۵ باشد، روند در حالت خنثی است.
نکته: با توجه به انتخاب سطح ۲۵ برای تایید اعتبار تحلیل، پیشنهاد میکنیم زمانی که منحنی ADX در سطوح پایینتر از ۲۰ حرکت میکند، از انجام معاملات در سهم مورد نظر اجتناب کنید.
سیگنال گیری با استفاده از اندیکاتور ADX
منحنیهای DI+ و DI- نقش مهمی در فرایند استفاده از اندیکاتور ADX دارند. به عنوان مثال:
- اگر منحنی DI+ بالاتر از منحنی DI- قرار بگیرد، روند صعودی است.
- اگر منحنی DI+ پایینتر از DI- باشد، روند نزولی است.
نکته: در هر دو حالت، منحنیADX معیاری برای سنجش قدرت روند است.
دریافت سیگنال خرید و فروش از ADX
برای سیگنال گرفتن از اندیکاتور ADX باید با مفهوم حد ضرر آشنایی داشته باشید و بتوانید مقدار حد ضرر خود را مشخص کنید. به عنوان مثال، زمانی میتوانید سیگنال فروش دریافت کنید که منحنی DI- به سمت بالای منحنی DI+ حرکت کند و این حرکت تا زمانی ادامه یابد که سقف فروش روزانه برابر با حد ضرر اولیه شود.
در حالت کلی برای سیگنال گرفتن از این اندیکاتور به دو مورد زیر دقت کنید:
- اگر منحنی DI+، منحنی DI- منفی را به سمت بالا بکشد، سیگنال خرید صادر میشود.
- اگر منحنی DI+ منحنی DI- را به سمت پایین هدایت کند، سیگنال فروش صادر میشود.
تحلیلگران با توجه به تجربیاتی که دارند، همواره پیشنهاد میکنند زمانی که شناوری یا حجم معاملات سهم بالا بود از این نوع اندیکاتور استفاده کنیم.
شرح یک مثال:
در تصویر زیر، منحنی DI+ از منحنی DI- رد شده یا به اصطلاح کراس زده است که در این شرایط سیگنال خرید صادر میشود. دقت داشته باشید در این شرایط، منحنی ADX زیر سطح ۲۵ است و برای تایید اعتبار تشخیص خود نباید عجله کنید. زمانی که نمودار به حرکت خود ادامه میدهد و منحنی ADX را به بالای سطح ۲۵ میکشاند، منحنی DI+ کماکان بالاتر از DI- خواهد بود. در این شرایط، اعتبار سیگنال خرید صادر شده بیشتر از حالت قبلی است. در ادامه، سهم مورد نظر یک روند صعودی را شروع میکند. هنگامی که این سهم به اندازه کافی در بازار رشد کرد، با نزولی شدن روند اندیکاتور ADX، منحنیهای DI هم سقوط میکنند و روند معاملات سهم نزولی میشود. در این شرایط، بهتر است هر چه سریعتر از سهم خارج شوید. همان طور که در تصویر پایین مشاهده میکنید، در چنین وضعیتی سطح منحنی هم پایینتر از ۲۵ است.
نکته مهم: دقت داشته باشید که نتایج به دست آمده از اندیکاتور ADX به تنهایی اعتبار زیادی ندارد. پیشنهاد میکنیم به صورت همزمان از سایر ابزارهای تحلیلی کمک بگیرید تا ارزیابی شما، اعتبار بیشتری پیدا کند.
واگرایی در اندیکاتور ADX
واگرایی در اندیکاتور ADX را میتوان به عنوان یکی از قویترین سیگنالهای بازگشتی در نظر گرفت. واگرایی در اندیکاتور ADX تحت شرایط خاصی رخ میدهد. برای رخ دادن این اتفاق باید دو سقف یا کف قیمت قابل توجه و متضاد بین نمودار قیمت و اندیکاتور ایجاد شود یا به عبارتی، نمودار قیمت در جهتی مخالف جهت اندیکاتور ADX حرکت کند. در این حالت میتوان انتظار داشت روند حرکت دارایی مورد نظر معکوس شود.
انواع واگرایی اندیکاتور ADX
اندیکاتور ADX دو نوع واگرایی دارد:
- واگرایی صعودی: در صورتی که در کف نمودار، اندیکاتور افزایشی و قیمت کاهشی باشد، واگرایی صعودی ایجاد شده است. مشاهده این واگرایی به معنای دریافت سیگنال خرید توسط تحلیلگران است.
- واگرایی نزولی: در صورتی که در انتهای یک روند صعودی، سقف قیمت افزایشی و سقف نمودار اندیکاتور ADX کاهشی باشد، واگرایی نزولی ایجاد شده است. مشاهده این واگرایی به معنای دریافت سیگنال خروج توسط تحلیلگران است.
سخن آخر
تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روشهای شناسایی موقعیتهای مناسب برای سرمایه گذاری در بورس است. ابزارهای متنوعی در بستر تحلیل تکنیکال وجود دارد و اندیکاتورها یکی از ابزارهای معروف و پرکاربرد در این حوزه هستند. اندیکاتور ADX یکی از انواع اندیکاتورها در بازار بورس است که معاملهگران با تسلط بر آن، میتوانند سیگنال خرید و فروش دریافت کنند. اندیکاتور ADX از نوع اندیکاتورهای روند است و با کمک منحنیهای DI+ و DI- سهمهای بورسی را مورد ارزیابی قرار میدهد. برای استفاده از این ابزار بهتر است در گام اول با استفاده از منحنی ADX قدرت روند سهم مورد نظر را شناسایی کنید و در ادامه با استفاده از دو منحنی DI، صعودی یا نزولی بودن روند را تشخیص دهید. با انجام این کار به راحتی میتوانید موقعیتهای مناسب برای ورود و خروج در سهمهای مختلف را شناسایی کنید.
سوالات متداول
۱- اندیکاتور ADX چیست؟
اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین حرکت جهتدار، نوعی اندیکاتور روندی است و برای تشخیص جهت و قدرت روند به کار میرود.
۲- اندیکاتور ADX چه کاربردی دارد؟
از این اندیکاتور برای تشخیص قدرت روند و دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده میشود.
بابت اطلاعات تخصصی بی نهایت سپاسگزارم
سلام وقت بخیر.
یه اشکال در آموزش فوق هست، بالای ۲۵ بودن adx دلیل بر صعودی بودن روند نیست و فقط قدرت روند را نشان میدهد.
در یک روند قوی نزولی هم ممکن است این مقدار بالای ۲۵ برود و دی آی منفی روند صعودی بگیرد.
لطفاً مطلب را اصلاح بفرمایید.
با سپاس
سلام دوست عزیز، با تشکر از توجه شما. مورد مذکور به واحد مربوطه اعلام گردید.
سلام
آموزش خوبی بود
استفاده کردیم.