اندیکاتور RSI چیست؟ (به همراه آموزش تصویری)

  • ۳ آبان ۱۴۰۲
  • ۶ آذر ۱۳۹۸
  • ۶۵ نظر
  • ۳۵۲۹۹ مشاهده
اندیکاتور rsi چیست

اندیکاتور RSI که با نام شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) هم شناخته می‌شود، یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال و یکی از مهم‌ترین اندیکاتورهای این روش تحلیلی به شمار می‌رود. بسیاری از معامله‌گران بازار سرمایه، برای شناسایی قدرت یا ضعف روند قیمتی یک سهم، اندیکاتور RSI را به کار می‌گیرند و به وسیله آن سیگنال‌هایی برای خرید و فروش دریافت می‌کنند. در این مقاله به اندیکاتور RSI و کاربردهای آن می‌پردازیم.

آن‌چه در این مقاله می‌خوانید:

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به عنوان یک اندیکاتوری بازگشتی شناخته می‌شود که وظیفه تایید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار را بر عهده دارد. مقادیر به دست آمده از این اندیکاتور در دو سطح، بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به یکدیگر است و به همین دلیل شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. معمولا این اندیکاتور را در بازه‌های زمانی ۱۴ روزه به کار می‌گیرند. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است.

کاربرد اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال، یک نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است. معمولا نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند و نشان‌دهنده اشباع فروش است. روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود، نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا بر می‌گردد. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولا بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد. به‌ نوعی خریداران در این حالت به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند و شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم. تا اینجا با توجه به آشنایی نسبت به نوسان در سطح ۳۰ تا ۷۰ در اندیکاتور RSI، نوعی دریافت سیگنال و استراتژی معاملاتی را آموختیم. البته لازم است اشاره کنیم در روندهای ایمپالس (صعودی یا نزولی) معمولا جهش اصلی نمودار در بالای سطح ۷۰ یا پایین سطح ۳۰ است. در مقابل، در روندهای خنثی معمولا نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان می‌کند.

به علاوه می‌توان در نمودار اندیکاتور RSI از ابزار خطوط روند استفاده کرد. همان‌طور که در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدر آگاه می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام استفاده کنیم، در نمودار RSI هم این فرایند برای به دست آوردن نقاط خرید و فروش سهام قابل استفاده است. به‌عنوان نمونه طبق تصویر زیر، از نوار ابزار تحلیل تکنیکال در سمت چپ، خطوط مورب را انتخاب می‌کنیم و با رسم یک خط مورب، در قسمت اشاره شده به دلیل شکست خط روند صعودی، سیگنال فروش دریافت می‌شود.

بیشتر بخوانید: تشخیص واگرایی بدون اندیکاتور

فرمول اندیکاتور RSI

تا این بخش از مقاله با کارکرد و نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور RSI، آشنا شدیم. برای آگاهی از نحوه محاسبه اندیکاتور RSI در فرایند تحلیل سهم، به فرمول زیر دقت کنید:

محاسبه اندیکاتور RSI

برای محاسبه «میانگین سود» در ۱۴ روز گذشته، قیمت روزهای مثبت را جمع کرده و نتیجه را بر عدد ۱۴ تقسیم می‌کنیم. حال برای محاسبه «میانگین ضرر» در ۱۴ روز گذشته، قیمت روزهای منفی را با هم جمع کرده نتیجه را بر ۱۴ تقسیم می‌کنیم.

۱- قیمت روزهای مثبت:

روزهایی که قیمت آخرین معامله یا قیمت بسته شدن سهم، نسبت به روز قبل رشد داشته باشد.

۲- قیمت روزهای منفی:

روزهایی که قیمت آخرین معامله یا قیمت بسته شدن سهم، نسبت به روز قبل کاهش داشته باشد.

نکته مهم: استفاده از بازه زمانی ۱۴ روز، میزان ریسک و استرس معامله‌گران را کاهش می‌دهد و به این ترتیب می‌توان در یک بازه کوتاه‌مدت، سود خوبی به دست آورد.

انواع روش های نوسان گیری در اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI در میان تحلیل‌گران از اهمیت بالایی برخوردار است. این اندیکاتور با ارسال سیگنال‌های خرید و فروش همواره در تصمیم‌گیری و تایید نتایج تحلیل‌های دیگر به معامله‌گران کمک کرده است. رویکرد مقایسه‌ای این اندیکاتور توانسته در تحلیل‌های مختلف نقشی اساسی ایفا کند. همان‌طور که اشاره کردیم، این اندیکاتور در پایین نمودار قیمتی سهام شکل می‌گیرد و بین مقادیر ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است.

نوسان‌گیری توسط این اندیکاتور نیاز به توجه ویژه به سطوح ۳۰ و ۷۰ دارد. عبور نمودار از این نقاط برای تحلیل‌گران اهمیت بالایی دارد و هشدار محسوب می‌شود. در ادامه انواع روش‌های نوسان‌گیری دو دریافت سیگنال‌های خرید و فروش با این اندیکاتور را بررسی خواهیم کرد:

۱. دریافت سیگنال خرید و فروش از طریق خطوط روند

یکی از روش‌های نوسان‌ گیری در اندیکاتور آر اس آی، استفاده از خطوط روند است. مطابق تصویر زیر، از نوار ابزار سمت چپ صفحه ابزار «خط روند افقی» را انتخاب کنید. با استفاده از خط روند در نمودار RSI می‌توان یک روند صعودی یا نزولی رسم کرد. در مثال زیر ناحیه‌ای مشخص شده که نمودار RSI، با خط روند صعودی رسم شده، برخورد کرده است. درست در همین لحظه، سیگنال فروش صادر می‌شود. در این شرایط توصیه می‌شود دارایی خود را بفروشید. البته دقت داشته باشید که اندیکاتور RSI به تنهایی اعتبار زیادی ندارد و از این اسیلاتور بیشتر برای تایید تحلیل‌های دیگر استفاده می‌شود. یعنی بهتر است از این ابزار در کنار سایر ابزارهای تحلیل سهم در بازار بورس استفاده شود.

دریافت سیگنال خرید و فروش از طریق خطوط روند

۲. دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی منفی (نمودار اصلی و rsi)

گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور شاهد واگرایی هستیم. یعنی روی نمودار سهم شاهد قله‌ای بالاتر از قله قبلی هستیم اما در اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر ثبت می‌شود. در این حالت، خطی که قله‌ها را به هم وصل می‌کند، روی چارت سهام به‌ صورت صعودی است اما روی اندیکاتور به شکل نزولی در آمده است. به ‌اصطلاح این نوع واگرایی به واگرایی منفی مشهور است و انتهای یک روند صعودی را نشان می‌دهد. نکته‌ی اصلی اینجاست که قله‌ی دوم در چارت سهام باید حتما تشکیل شده باشد و پس از آن چند کندل پایین‌تر شکل بگیرد تا نتیجه بگیریم که بالاترین نقطه به‌عنوان قله تشکیل شده است. افراد در بسیاری از تحلیل ها، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله آن تشکیل نشده نسبت می‌دهند، در حالی ‌که این تشخیص نادرست است. در واقع در این جا تشخیص پیوت ماژور اهمیت بالایی دارد. برای درک بهتر این مساله به تصویر زیر توجه فرمایید:

دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی منفی

۳. دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی مثبت (نمودار اصلی و rsi)

حال اگر عکس حالت قبل رخ دهد، یعنی در انتهای یک روند نزولی کفی را مشاهده کنیم که پایین‌تر از کف قبلی نمودار است، اما در اندیکاتور کفی بالاتر تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت رخ داده است (دقیقا حالتی برعکس تصویر بالا). این نوع واگرایی نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است. در این حالت هم باید توجه داشته باشید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف تشخیص دادید، چند کندل به سمت بالا تشکیل شده باشد تا بتوانید به‌عنوان واگرایی مثبت به آن استناد کنید. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید:

دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی مثبت

انواع واگرایی در اندیکاتور RSI

۱. واگرایی معمولی

  • واگرایی معمولی مثبت: 

در این واگرایی، اندیکاتور در بخش اشباع فروش، یک کف بالاتر تشکیل می‌دهد. این در حالی است که نمودار قیمتی این کف را تایید نمی‌کند و کفی پایین‌تر تشکیل می‌دهد.

  • واگرایی منفی معمولی:

در این واگرایی، اندیکاتور در بخش اشباع خرید، یک سقف بالاتر تشکیل می‌دهد. این در حالی است که نمودار قیمتی این سقف را تایید نمی‌کند و سقفی بالاتر تشکیل می‌دهد.

واگرایی معمولی
۲. واگرایی مخفی

  • واگرایی مخفی مثبت:

در این واگرایی، اندیکاتور یک کف تشکیل می‌دهد، در حالی که کف نمودار قیمتی بالاتر از آن قرار می‌گیرد. ‌در این حالت اندیکاتور نمودار قیمت را تایید نخواهد کرد.

  • واگرایی مخفی منفی:

در این واگرایی، اندیکاتور یک سقف تشکیل می‌دهد، در حالی که سقف نمودار قیمتی پایین‌تر از آن قرار گرفته است. در این حالت اندیکاتور نمودار قیمت را تایید نخواهد کرد.

واگرایی مخفی

اشباع خرید و فروش

همان طور که پیش از این هم اشاره کردیم، اندیکاتور RSI بین دو مقدار ۰ و ۱۰۰ در حال نوسان است. با این حال، این اندیکاتور دو سطح مهم دیگر هم دارد که به تحلیل‌گران سیگنال خرید و فروش می‌دهد. زمانی که نمودار اندیکاتور RSI پایین‌تر از سطح ۳۰ قرار بگیرد، نشان‌دهنده وجود هیجانات در بازار است. در این حالت، سهام در قیمتی کمتر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شود و به اصطلاح اشباع فروش رخ داده است. در حالت مقابل، زمانی که اندیکاتور RSI بالاتر از سطح ۷۰ قرار بگیرد، بیانگر نوع دیگری از هیجانات در بازار است. در این حالت، سهام در حالت اشباع خرید قرار گرفته است.

اشباع خرید و فروش

فیلتر اندیکاتور RSI

همانور که توضیح داده شد با استفاده از اندیکاتور RSI در ابزار معاملاتی آساتریدر می‌توان نمودار یک سهم را تحلیل کرد و نقاط مقاومت و حمایت آن را در بازه ۳۰ و ۷۰ سنجید.
از این اندیکاتور می‌توان در سایت www.tsetmc.com نیز بهره برد. در این روش از سه فیلد سفارشی به ترتیب زیر استفاده می‌کنیم:

(c0)= مقدار اندیکاتور Rsi 14 روزه در موقعیت فعلی
(c1)= سیگنال خرید یا فروش
(c2) = تکرار مقدار اندیکاتور Rsi 14 روزه در موقعیت فعلی

در منوی بالای سایتtsetmc گزینه دیده‌بان بازار را انتخاب می‌کنیم.

فیلتر rsi

در گام بعدی و در صفحه جدید گزینه قالب نمایش را انتخاب می‌کنید.

آموزش فیلترنویسی RSI

در کادر باز شده گزینه جدول و فیلدهای کاربر را انتخاب می‌کنیم که در نتیجه‌اش ستون‌های C0، C1 و C2 به جدول اضافه می‌شود. بعد نوبت جایگزینی کد فیلتر اندیکاتور RSI می‌رسد. کد زیر را در قسمت فیلتر سایت جایگزین می‌کنید.

true==function()
{

var CalculateRSI =function(period){

var len=20;

for (var i = 0; i < len ; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; var change=rec.PClosing-rec.PriceYesterday; if (change> 0) {
rec.gain=change;
rec.loss=0;
}
else
{
rec.gain=0;
rec.loss=-change;
}
}

// Calculate first “average gain” and “average loss”
var gainSum=0;
var lossSum=0;

for (var i = 0; i < period; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += rec.loss;
}

var averageGain=gainSum /period;
var averageLoss=lossSum / period;

// Calculate subsequent “average gain” and “average loss” values
for (var i = period + 1; i < len; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];

averageGain=(averageGain* (period – 1) + rec.gain) / period;
averageLoss=(averageLoss* (period – 1) + rec. loss)/ period;

rec.averageGain=averageGain;
rec.averageLoss=averageLoss;
}

// Calculate RSI
var RS = 0; // Relative strength
var RSIndex = 0; // Relative strength index

for (var i = period + 1; i < len; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; RS = rec.averageGain/ rec.averageLoss; RSIndex = 100 – 100 / (1 + RS); rec.rsi=RSIndex; } }; if(typeof [ih][0].rsi==”undefined”) CalculateRSI(14); (cfield0)=Math.floor([ih][0].rsi); if( [ih][0].rsi>80 || [ih][0].rsi<20)
return true;
else
return false;

}()

فیلترنویسی rsi

سپس در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C0 و C2 درج شده و سپس با تحلیل رفتار این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل شده و لیست قابل مشاهده محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش میشود.

آموزش ویدئویی نحوه استفاده از اندیکاتور RSI 

در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C0 و C2 درج شده و سپس با تحلیل رفتار این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل شده و لیست قابل مشاهده محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش میشود.

آموزش RSI در سامانه آساتریدر آگاه

اندیکاتور RSI در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدر آگاه، در زیر نمودار اصلی سهام نمایش داده می‌شود. در گذشته محاسبه این اندیکاتور از طریق فرمول، بسیار سخت و پیچیده بود اما اکنون با چند کلیک در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدر آگاه، به راحتی این به نمایش درمی‌آید.

شماره ۱- طبق تصویر زیر در پنل تحلیل تکنیکال سامانه معاملاتی آگاه، ابتدا روی آیکون اندیکاتورها کلیک کنید.
شماره ۲- در مرحله بعدی از لیست اندیکاتورهای نمایش داده‌شده، اندیکاتور Relative Strength Index (با جستجو RSI هم اندیکاتور نمایش داده می‌شود) را جستجو یا انتخاب کنید.
شماره ۳- در مرحله آخر اندیکاتور RSI در قسمت پایین نمودار نمایش داده می‌شود.

سوالات متداول:

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، یک اندیکاتور بازگشتی در تحلیل تکنیکال است که وظیفه تایید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار را بر عهده دارد.

کاربرد اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی را تعیین و تایید می‌کند. این اندیکاتور بهتر است به صورت مکمل با دیگر روش‌های تحلیلی و برای تایید نتایج آن‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

سخن آخر

به‌صورت کلی اندیکاتور ها تنها تعقیب‌کننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش اکتفا کرد؛ بلکه این سیگنال ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است تا اگر شرایط آن مناسب باشد با کمک این ابزارها مانند اندیکاتور rsi بتوان به تحلیل‌های انجام‌شده استناد کرد.

مطالب مرتبط

اسیلاتور چیست؟اسیلاتور چیست؟ چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟ الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکالالگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال الگوی مثلث در بورس و تحلیل تکنیکالالگوی مثلث در بورس (تحلیل تکنیکال) چیست؟

65 پاسخ به “اندیکاتور RSI چیست؟ (به همراه آموزش تصویری)”

دیدگاه‌های تازه‌تر »
  1. سحر گفت:
    ۸ آذر ۱۳۹۸ در ۳:۵۳ ب٫ظ

    اطلاعات مفیدی بود

    ۶
    پاسخ
  2. سجاد گفت:
    ۸ آذر ۱۳۹۸ در ۱۰:۲۲ ق٫ظ

    سلام خیلی عالی بود ممنون از آموزش های خوبتون.

    ۶
    پاسخ
  3. علی گفت:
    ۷ آذر ۱۳۹۸ در ۹:۴۶ ق٫ظ

    ممنون از توضیحات

    ۴
    پاسخ
  4. محمد گفت:
    ۷ آذر ۱۳۹۸ در ۱:۵۵ ق٫ظ

    با سلام.

    وقت بخیر،

    بسیار ممنونم بخاطر معرفی اندیکاتور RSI. تفاوت این اندیکاتور و اندبکاتور مکدی در چیست?آیا مزیت خاصی نسبت به اندیکاتور مکدی دارد?

    با تشکر

    ۵
    پاسخ
  5. AR0754 گفت:
    ۶ آذر ۱۳۹۸ در ۶:۰۳ ب٫ظ

    با سلام
    متن خوبی بود.
    لطفا روش ذخیره مجموعه هایی از چند اندیکاتور، برای استفاده آسانتر در تحلیل های بعدی را هم آموزش دهید.
    تا در هر بار تحلیل و بررسی نیاز به جستجوی اندیکاتور مورد نظر و تنظیم مجدد تنظیمات نباشد.
    با تشکر

    ۱۵
    پاسخ
    • agah8 گفت:
      ۱۲ آذر ۱۳۹۸ در ۳:۴۷ ب٫ظ

      سلام دوست عزیز
      با تشکر از پیشنهاد شما, پیغام شما به تیم توسعه ارجاع داده شد. برای این منظور باید یک نمودار با اندیکاتورهای مشخص ابتدا ذخیره شود، در دفعات بعدی اول نمودار ذخیره شده بارگذاری شود و بعد نماد جدید سرچ شود.

      ۸
      پاسخ
دیدگاه‌های تازه‌تر »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

عدد را وارد کنید:

1 2 3 … 12