واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال (۲)

در مطالب قبلی از سلسله مطالب حوزه تکنیکال، در خصوص واگرایی ها صحبت کردیم. همانطور که گفته شد واگرایی‌ها به شرایطی از بازار گفته می‌شود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر ایجاد شده و نشان‌دهنده چرخش‌های کوچک و بزرگ بازار، در آن مقطع زمانی است. این وضعیت بیانگر ضعف معامله‌گران در گام آخر بوده و در این شرایط بازار آماده چرخش است.

در مطلب واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال (۱) در مورد واگرایی معمولی و انواع آن صحبت شد. در این مطلب قصد داریم در مورد انواع دیگر واگرایی صحبت کنیم و به بررسی آن‌ها بپردازیم.

واگرایی مخفی:

به حالتی گفته می شود که در آن اندیکاتور یک کار جدید انجام می‌دهد و قیمت با این کار مخالفت می‌کند. واگرایی مخفی در انتهای یک اصلاح رخ می‌دهد و نوید ادامه روند را با خود به همراه دارد در حالی که واگرایی معمولی در انتهای یک روند اتفاق می‌افتد و بیانگر توقف روند و حتی چرخش آن است.

واگرایی مخفی به دو دسته تقسیم می‌شود:

واگرایی مخفی مثبت (HD+):

واگرایی مخفی مثبت حالتی است که در اصلاح یک روند صعودی بزرگ رخ می‌دهد و در انتهای اصلاح اندیکاتور کف‌پایین تر ثبت می‌کند و قیمت با این حرکت اندیکاتور مخالفت کرده و کف پایین‌تر ثبت نمی‌کند. در این حالت به دلیل وجود تضاد بین قیمت و اندیکاتور، شاهد افزایش قیمت و ادامه روند صعودی خواهیم بود.

ساختار واگرایی مخفی مثبت به‌صورت زیر است:

واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال (2)

در این نوع از واگرایی مخفی باید توجه داشت که حتماً این آرایش باید در روند صعودی به وجود آید.

به مثال زیر توجه کنید:

واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال (2)

در شکل فوق همان‌طور که مشخص است نمودار در یک روند صعودی قرار دارد و در انتهای یک اصلاح شاهد وقوع واگرایی مخفی هستیم که با ایجاد این آرایش، نمودار به روند صعودی خود ادامه داده است.

واگرایی مخفی منفی(HD-):

واگرایی مخفی منفی حالتی است که در اصلاح یک روند نزولی بزرگ رخ می‌دهد و در انتهای اصلاح اندیکاتور سقف بالاتر ثبت می‌کند و قیمت با این حرکت اندیکاتور مخالفت کرده و سقف بالاتر ثبت نمی‌کند. در این حالت به دلیل وجود تضاد بین قیمت و اندیکاتور، شاهد کاهش قیمت و ادامه روند نزولی خواهیم بود.

ساختار واگرایی مخفی منفی به‌صورت زیر است:

واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال (2)

در این نوع واگرایی مخفی نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که این آرایش حتماً باید در یک روند نزولی اتفاق بیفتد.

به مثال زیر توجه کنید:

واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال (2)

در شکل فوق روند نمودار نزولی است و در یک اصلاح مشخص‌شده در شکل، واگرایی مخفی منفی اتفاق افتاده است که تأییدی بر ادامه روند نزولی سهم است و بعد از ایجاد واگرایی مخفی، ریزش نمودار و کاهش قیمت آن ادامه پیداکرده است.

قیمت و سطوح مناسب برای تشکیل واگرایی مخفی:

همان‌طور که گفته شد واگرایی مخفی در اصلاح یک روند صعودی و یا نزولی اتفاق می‌افتد. پس برای تشخیص قیمت مناسب تشکیل واگرایی مخفی، باید از تکنیک‌ها و استراتژی‌هایی در اصلاح استفاده کرد که در آن قیمت پتانسیل برگشت را دارد و ادامه روند اتفاق می‌افتد.

یکی از تکنیک‌هایی که می‌توان از آن استفاده کرد کانال‌های صعودی و یا نزولی است. واگرایی مخفی مثبت می‌تواند در کف یک کانال صعودی و واگرایی مخفی منفی می‌تواند در سقف یک کانال نزولی به وجود بیاید. با ایجاد آرایش واگرایی مخفی در یک کانال صعودی و یا نزولی، ریسک انجام معامله در جهت روند به‌شدت کاهش میابد و با اطمینان بیشتری می‌توان به انجام معاملات و ورود به سهم پرداخت.

به مثال زیر توجه کنید:

واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال (2)

یکی دیگر از تکنیک‌هایی که می‌توان از آن استفاده کرد تبدیل سطوح است. به ساختار زیر توجه کنید:

واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال (2)

در سطح قرمز رنگ که در ابتدا به‌عنوان یک مقاومت شناخته می‌شد اما با شکست مقاومت، به حمایت تبدیل‌شده است، واگرایی مخفی مثبت اتفاق افتاده است. در این حالت این سطح حمایت همراه با واگرایی مخفی به‌شدت مستحکم بوده و پتانسیل برگشت قیمت با درصد اطمینان بالایی وجود دارد.

درصورتی‌که این اتفاق، یعنی تبدیل سطوح و ایجاد واگرایی مخفی، در یک ساختار کانالیزه اتفاق بیفتد ریسک ورود به سهم در جهت روند حرکتی بسیار پایین است.

واگرایی زمانی:

در این حالت از واگرایی یک تضاد رفتاری بین قیمت و زمان ایجاد می‌شود. درواقع در این نوع واگرایی رفتار اندیکاتور مدنظر نیست. مواقعی که قیمت در زمان بیشتری نسبت به حرکت قبل اصلاح می‌کند، واگرایی زمانی ایجادشده است. واگرایی زمانی به دودسته معمولی و هوشمند تقسیم می‌شود:

واگرایی زمانی معمولی RTD:

حالتی است که در آن تعداد کندل‌های فاز اصلاح بزرگ‌تر یا مساوی با حرکت قبل باشد. مفهوم این اتفاق این است که فعلاً میل به چرخش بازار وجود ندارد و به‌احتمال‌زیاد حرکت قبلی ادامه پیدا می‌کند.

ساختار واگرایی زمانی معمولی به‌صورت زیر است:

واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال (2)

وقتی‌که تعداد کندل‌های y بیشتر از تعداد کندل‌های x باشد، در این صورت واگرایی زمانی معمولی داریم. در این حالت به دنبال فرصت‌های معاملاتی در جهت روند اصلی هستیم.

به مثال زیر توجه کنید:

واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال (2)

در شکل فوق گام اصلاح ۴۰ کندل است درصورتی‌که حرکت قبل با ۱۷ کندل انجام‌شده است، درنتیجه واگرایی زمانی اتفاق افتاده و نمودار میل به اصلاح بیشتر ندارد و همان‌طور که مشخص است روند صعودی ادامه پیداکرده است.

واگرایی زمانی هوشمند STD:

در این حالت تعداد کندل های اصلاح، کمتر از تعداد کندل های حرکت قبل است اما درصد اصلاح زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی است. برای اینکه با این مفهوم بیشتر آشنا شوید به مثال زیر توجه کنید:

واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال (2)

در شکل فوق، موج اصلاح به‌اندازه ۴۵ کندل و موج صعودی به‌اندازه ۶۱ کندل بوده و نسبت این دو ۷۳% است در صورتی قیمت به‌اندازه ۶۱% اصلاح داشته است. به این پدیده که درصد اصلاح زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی است، واگرایی زمانی هوشمند گفته می‌شود.

در این مقاله تلاش شد مفهوم واگرایی مخفی و زمانی و انواع آن‌ها به‌صورت کامل بیان شود و کاربردهای آن‌ها در سطوح حساس قیمتی، موردبررسی قرار گیرد. در مطالب بعدی از این سری مقالات، به ادغام واگرایی‌ها و بررسی بیشتر مثال‌ها خواهیم پرداخت.




34 نظر در مورد مطلب “واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال (۲)

  1. با سلام

    آیا برای این منظور از اندیکارهای خاصی استفاده میشود ؟
    ممنون میشم به آنها نیز اشاره نمایید.

    و اگر لطف بفرمایید و در انتهای این آموزشها مراجعی هم که بتوان برای اطلاعات تکمیلی به آنها مراجع نموده و بصورت pdf باشند تشکر میکنم.

    با سپاس فراوان

    1. با سلام
      برای تشخیص واگرایی مخفی میتوانید از اندیکاتور مکدی(اولویت اول) و اندیکاتورهای دیگر مثل RSI(اولویت بعدی) استفاده کرد.
      در مبحث واگرایی زمانی نیازی به اندیکاتور نیست.

    1. با سلام
      اندیکاتور مکدی بهترین کارایی را برای تشخیص واگرایی دارد اما شما به جز مکدی، میتوانید از اندیکاتور RSI هم استفاده کنید

  2. این گونه واگرایی ها قابل پیش بینی نبوده ونیست

    حرکت سهامدار عمده با هدف خاصی که برای برنامه بعدی چیده میشود قابل پیش بینی ،نیست

    از بنیادی سهم شاید بتوان قصد سهام دار عمده را را درک نمود،.
    هر کجا پول باشد حقه بازی ها با روشها مختلف تمام شدنی نیست،
    اکثر واگراییها،حرکات متناقض سهامدار عمده است،
    ترفندها را ثانیه به ثانیه گاهی تغیر میدهند،.
    هرچه سهم شفافتر باشد ،واگرایی کمتری درآن دیده میشود،.
    ناگفته نماند که موقعیت سیاسی واقتصادی هم درواگراییها نقش بسزایی دارند..
    بقیه برای آینده…..و……..

  3. سلام
    باتشکر از پاسخ گو بودن شما،
    سطح دستورالعمل بورس ودستورالعمل های دیگر بسیار بالاست ومیطلبد مطالعه زیاد وبسیار سختی باید انجام گیرد تا از سئالات آن برآییم.

  4. سلام
    راجع راجع به واگرایی زمانی بیشتر توضیح بدین.
    مثلا گفته سهم ۴۰ کندل اصلاحی داشته و ۱۷ کندل رشد سهم بوده پس نتیجه میگیریم سهم دیگر اصلاحی ندارد حالا یه سوال ما از کجا بدونیم اصلاح تموم شده
    اومدیم و ۱۰ تا کندل منفی دیگه هم زد و شد ۵۰ تا کندل منفی..!!!!

    لطفا راجع به واگرایی زمانی بیشتر توضیح بدین چون توی اینترنت راجع به واگرایی زمانی مطالب خیلی محدود و کمه..

    ممنون و تشکر

    1. با سلام
      مبحث واگرایی به این معنا هست که برای تحلیل سهم یک دید از روندی که ممکن هست در ادامه به وجود بیاید بدهد. ایجاد واگرایی زمانی بیانگر ضغف در اصلاح هست و با استفاده از دیگر تکنیک ها و استراتژی که خودتون دارید باید دنبال فرصت های معاملاتی باشید.
      صرفا با ایجاد یک واگرایی زمانی منظور این نیست که اصلاح نمودار تمام شده است، بلکه منظور از ایجاد واگرایی ضعف در اصلاح هست و باید در قیمت مناسب ورود کرد.

  5. با سلام
    یک سوال در مورد واگرایی زمانی:
    اگر برای مثال در تایم فریم روزانه در نظر بگیریم، هر کندل نشاندهنده یک روز است. چه در اصلاح و چه در جنبش.
    حالا اگر در جنبش تعداد کندل بیشتر بیشتر داشته باشیم به این معناست که تعداد روز بیشتر نسبت به اصلاح داریم
    و در جنبش زمان بیشتری نسبت به اصلاح صرف شده. حالا چطور میفرمایید که واگرایی رخ داده ؟ و تعداد کندل های جنبش بیشتر است ولی زمان اصلاح بیشتر؟
    لطفا توضیح دهید.

    1. با سلام
      در حالتی که شما فرمودید در صورتی که نسبت اصلاح زمانی( نسبت تعداد کندل های اصلاح به تعداد کندل های جنبش) بیشتر از اصلاح قیمتی گام اصلاح باشد، واگرایی زمانی از نوع هوشمند، اتفاق افتاده است.

  6. واقعا از شما سپاسگذارم
    من مدتیه وقت زیادی برای یادگیری گذاشتم. و عضو کارگزاری های مطرح دیگه هم هستم ولی تنها کارگزاریی هستید که بدونه هیچ چشم داشتی فیلم های آموزشی خیلی خوبی میزارید که حتی در آموزشگاه هم خیلی از این مطالب رو نمیگن
    افتخار میکنم از عضویت در کارگزاری شما

    1. سلام دوست گرامی
      باعث افتخار است که کارگزاری آگاه را انتخاب کرده اید.
      خوشحالیم که مطالب و فیلم‌های آموزشی مفید و کارساز بوده است.
      موفق و پرسود باشید.

    1. با سلام
      هر ابزاری مزایای خاصی دارد که شما براساس پلن معاملاتی خود انتخاب می‌نمایید. میانگین متحرک‌ها همراه با RSI گزینه خوبی هستند اما نوسان یک هفته ای توصیه نمیشود چون هم عمق بازار، بازه نوسان روزانه و تایم بازار کم است.

  7. واقعا از شما سپاسگذارم
    من مدتیه وقت زیادی برای یادگیری گذاشتم. و عضو کارگزاری های مطرح دیگه هم هستم ولی تنها کارگزاریی هستید که بدونه هیچ چشم داشتی فیلم های آموزشی خیلی خوبی میزارید که حتی در آموزشگاه هم خیلی از این مطالب رو نمیگن
    افتخار میکنم از عضویت در کارگزاری شما

    1. سلام دوست گرامی
      باعث افتخار است که کارگزاری آگاه را انتخاب کرده‌اید.
      خوشحالیم که خدمات مفید و کارساز بوده است.
      از همراهی شما سپاسگزاریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *