فیلتر تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی

  • ۷ تیر ۱۴۰۱
  • ۱۴ نظر
  • ۳۶۳۱۷ مشاهده
فیلتر تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی

فیلترنویسی در بورس، یکی از کاربردی‌ترین تکنیک‌‌های معامله‌گری است. از این تکنیک برای شناسایی سهم‌هایی‌ با یک یا چند ویژگی مشترک استفاده می‌شود. مثلا ما به لیست سهامی با حجم خرید حقیقی بیش از ۱۰ میلیون سهم نیاز داریم. با کمک «فیلتر حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی» در ابزار فیلترنویسی سایت tsetmc.com، طی چند ثانیه لیست مد نظر در اختیارمان قرار می‌گیرد. برای آشنایی با انواع فیلترها و نحوه استفاده از این ابزار، با ما همراه باشید.


آموزش فیلترنویسی در بورس

در مقاله «آموزش فیلترنویسی در بورس»، مجموعه‌ای از فیلدهای ساده و پیشرفته و کاربرد آن‌ها، توضیح داده شد. در این مطلب، آموزش فیلترنویسی را با معرفی انواع فیلترهای خرید و فروش حقیقی و حقوقی و نحوه ترکیب آن‌ها ادامه می‌دهیم.

این آموزش شامل سه مرحله به شرح زیر است:

  • فیلتر تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی
  • فیلتر حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی
  • فیلترهای ترکیبی حجم و تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی

در مرحله اول و دوم، فیلترهای «تعداد» و «حجم» خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی، زیرمجموعه‌ها و فرمول‌های خاص هر کدام را بررسی می‌کنیم. این فیلترها اطلاعات دقیقی چون: میزان تقاضا، تمایل معامله‌گران برای ورود یا خروج از سهم، تعداد و حجم معاملات سهام مختلف و… را ارائه می‌دهند و برای درک شرایط سهم در بازار کاربرد زیادی دارند.

در مرحله سوم، با نحوه ترکیب فیلترهای «تعداد» و «حجم» خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی آشنا می‌شویم. معامله‌گران از ترکیب این فیلترها برای: شناسایی کد به کدهای خاص یا مشکوک، تشخیص فشار فروش و خرید سنگین روی سهم، سیگنال ورود پول قدرتمند و… استفاده می‌کنند.

فیلتر تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی

فیلتر تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی شامل چهار فرمول به شرح زیر است:

کاربرد فیلتر
تعداد خریداران حقیقی (ct).Buy_CountI
تعداد خریداران حقوقی (ct).Buy_CountN
تعداد فروشندگان حقیقی (ct).Sell_CountI
تعداد فروشندگان حقوقی (ct).Sell_CountN

 

در ادامه با ذکر چند مثال، نحوه استفاده از فرمول‌های فیلتر تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی را بررسی می‌کنیم:

مثال ۱: دستور زیر، سهم‌هایی با تعداد خریداران حقیقی کمتر از ۲۰۰ نفر را نمایش می‌دهد.

(ct).Buy_CountI<200

مثال ۲: خروجی دستور زیر، سهم‌هایی با تعداد خریداران حقوقی بیش از ۲ است.

(ct).Sell_CountN>2

استفاده از فیلتر «تعداد» خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی، پیچیدگی چندانی ندارد. با کمک سه عملگر: کوچکتر (>)، بزرگتر (<) و مساوی (=) می‌توانیم دستورات را به راحتی ویرایش و نتیجه را طبق دلخواه خود تنظیم کنیم.

در تصاویر زیر، نتایج حاصل از اعمال فیلتر تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی را در دیده‌بان بازار مشاهده می‌کنید:

بپاس

(ct).Buy_CountI<20

بپاس

آپ

(ct).Buy_CountI<100&&(ct).Buy_CountN<3

آپ

وخارزم

(ct).Sell_CountN>4

وخارزم

ثعتما

(ct).Buy_CountN<2

ثعتما

رمان

(ct).Sell_CountI<10

رمان

فیلتر حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی

فیلتر حجم خرید و فروش حقیقی و حقوقی دارای چهار فرمول است:

کاربرد فیلتر
حجم خرید حقیقی (ct).Buy_I_Volume
حجم خرید حقوقی (ct).Buy_N_Volume
حجم فروش حقیقی (ct).Sell_I_Volume
حجم فروش حقوقی (ct).Sell_N_Volume

 

در مثال‌های زیر نحوه استفاده از فرمول‌های فیلتر حجم خرید و فروش حقیقی و حقوقی را مشاهده می‌کنید.

مثال ۱: خروجی دستور زیر، شامل سهم‌هایی با حجم خرید حقوقی به میزان کمتر از یک میلیون برگه سهم است.

(ct).Buy_N_Volume<1000000

مثال ۲: در دستور زیر، سهم‌هایی با حجم فروش حقیقی بیش از ۴۰ میلیون سهم، نمایش می‌یابند.

(ct).Sell_I_Volume>40000000

 

تصاویر زیر، نتایج استفاده از فیلتر حجم خرید و فروش حقیقی و حقوقی در دیده بان بازار را نشان می‌دهد.

فولاد

(ct).Buy_N_Volume>100000000

فولاد

وتوس

(ct).Sell_N_Volume>10000000&&(ct).Buy_I_Volume>20000000

وتوس

وخارزم

(ct).Sell_I_Volume>100000000

وخارزم

وبست

(ct).Buy_I_Volume>50000000

وپست

سپ

(ct).Sell_N_Volume<100000

سپ

فیلترهای ترکیبی حجم و تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی

در ابتدای مقاله، به اهمیت و کاربرد «فیلترهای ترکیبی حجم و تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی» برای تشخیص کد به کد حقوقی به حقیقی، سیگنال خروج سهامداران بزرگ، سیگنال ورود پول قدرتمند و… اشاره شد. در این بخش نحوه ترکیب فیلترها را می‌آموزیم و با ذکر چند مثال، دستورات ترکیبی مختلف را بررسی می‌کنیم.

فیلتر ترکیبی چیست؟ زمانی که دو دستور مجزا، از طریق عملگرها به یکدیگر متصل می‌شوند، فیلتر ترکیبی ساخته شده است. خروجی این فیلتر تا حد زیادی به انتخاب عملگر بستگی دارد. مثلا اگر بین دو دستور از عملگر «یا» (||) استفاده کنیم، برقراری یکی از شروط برای نمایش سهم در خروجی کافی است. اما اگر از عملگر «و» (&&)  بین دستورها استفاده کنیم، نتیجه محدودتر می‌شود و برای نمایش سهم در خروجی، باید هر دو شرط برقرار باشد.

در جدول زیر لیست عملگرهای بخش «فیلتر» سایت tsetmc.com را مشاهده می‌کنید:

توضیح عملگر
جمع +
تفریق
ضرب *
تقسیم /
باقیمانده تقسیم %
و &&
یا ||
نقیض !
مساوی ==
بزرگتر >
کوچکتر <
بزرگتر و مساوی >=
موچکتر و مساوی <=
مخالف !=

در ادامه، نمونه‌ای از دستورات فیلتر ترکیبی را بررسی می‌کنیم.

مثال ۱ :

((ct).Buy_I_Volume+(ct).Buy_N_Volume)<10000

  • دستور اول حجم خرید حقیقی را نشان می‌دهد. (ct).Buy_I_Volume
  • دستور دوم حجم خرید حقوقی را بیان می‌کند.        (ct).Buy_N_Volume
  • بین دو دستور از عملگر (جمع + ) استفاده شده است. بنابراین حجم خرید حقیقی و حقوقی با هم جمع می‌شود.
  • بعد از دستورات علامت (کوچکتر <) و سپس عدد ۱۰۰۰۰ را مشاهده می‌کنید. پس حاصل دستورات قبلی، باید از عدد ۱۰۰۰۰ کوچکتر باشد.

 

با توجه به توضیحات بالا، سهامی که مجموع حجم خرید حقیقی و حقوقی در آنها (حجم معاملات سهم در یک روز)، کمتر از ۱۰۰۰۰ برگه سهم باشد، خروجی این فیلتر ترکیبی هستند.

نکته مهم استفاده از فیلترها، توانایی تحلیل نتایج است. در واقع مهارت فیلترنویسی از دو بخش: «شناخت دستورات» و «درک کاربرد هر دستور» تشکیل می‌شود. حتی برخی از معامله‌گران خبره، «درک کاربرد دستورات» و «توانایی تحلیل نتایج» را مهم‌تر از «دقت نتایج» می‌دانند و معتقدند که معامله‌گر بدون «توانایی تحلیل»، حتی با دقیق‌ترین نتایج هم موفق به کسب سود نمی‌شود.

  • حال سوال این جا است که «تحلیل» چگونه انجام می‌شود؟ برای پاسخ، بار دیگر فیلتر ترکیبی مثال قبل را بررسی می‌کنیم:

((ct).Buy_I_Volume+(ct).Buy_N_Volume)<10000

این دستور بر پایه «حجم خرید» نوشته شده است. خریدار کلی یا جزئی در دستور اهمیت ندارد، بلکه مجموع «حجم خرید حقیقی و حقوقی» مدنظر است. هیچ یک از دستورات مربوط به «تعداد معاملات» در فیلتر مشاهده نمی‌شود، بنابراین محبوبیت سهم و تعداد تقاضا هم اهمیت چندانی ندارد. در آخر (علامت کوچکتر)، خروجی فیلتر را به «سهام با حجم خرید کم» یا اصطلاحا «سهم‌های کم‌معامله» محدود می‌کند.

 

  • اکنون باید ببینیم که سهم‌های کم‌معامله، چه اهمیتی برای معامله‌گران دارند؟

در حالت کلی دو گروه از سهام از این ویژگی برخوردارند:

  1. سهامی که تقاضا برای آنها وجود ندارد. اگر تعداد تقاضا در سهمی کم باشد، معامله‌گران هنگام خروج از آن به مشکل برمی‌خورند. در واقع فروشنده برای سهم وجود دارد، اما کسی متمایل بر خرید نیست. پس عرضه از تقاضا پیشی می‌گیرد و معامله‌گر موفق به فروش نمی‌شود. (این سهام احتمالا کاهش قیمت قابل توجهی را تجربه می‌کنند.)
  2. سهم‌هایی که به اصطلاح بورسی «خشک شده‌اند»! از این اصطلاح زمانی استفاده می‌شود که بخش زیادی از سهام یک نماد، در اختیار عده‌ای خاص باشد و آنها تمایلی به فروش نشان ندهند (برای سهام فرابورسی این شرایط معمولا منجر به ایجاد روند صعودی پر قدرت می‌شود).
  • پس معامله‌گر با کمک این فیلتر ترکیبی، «سهامی با احتمال کاهش قیمت شدید» و «سهام فرابورسی در آستانه صعود» را شناسایی می‌کند. سپس با توجه به استراتژی معاملاتی (مثلا نوسان‌گیری)، سهم‌های مدنظر را انتخاب و بعد از بررسی نهایی هر سهم، وارد معاملات آن می‌شود.

تصاویر زیر، نتایج استفاده از فیلترهای ترکیبی حجم و تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی در دیده‌بان بازار را نشان می‌دهد.

ثامان

((ct).Buy_CountI)>(8*((ct).Sell_CountI))

نتیجه:

  • خروجی برابر است با سهامی که در آن «خریداران حقیقی» چندین برابر «فروشندگان حقیقی» هستند.
  • این شرایط «سیگنال خروج سهامداران بزرگ» به حساب می‌آید.
  • احتمالا صف فروش سهم، برای چند روز ادامه دارد.

ثامان

 

غمینو

(ct).Sell_I_Volume<100000&&(ct).Buy_I_Volume>700000

نتیجه:

  • خروجی برابر است با سهامی که در آن «تقاضای حقیقی» برای خرید بسیار زیاد است، اما «فروشندگان حقیقی» تمایل به فروش ندارد.
  • «عدم تمایل حقیقی به فروش» و در مقابل «خرید سنگین آن از حقوقی»، صعود قدرتمند سهم را تا حد زیادی تضمین می‌کند.

غمینو

بهپاک

(ct).Buy_N_Volume>1000000&&(ct).Sell_N_Volume==0

نتیجه:

  • خروجی برابر است با سهامی که علی‌رغم وجود تقاضا، حقیقی تمایلی برای فروش ندارد.
  • این شرایط نشان می‌دهد که سهم اکنون در حالت صعودی است.
  • احتمال زیادی برای ادامه روند صعودی وجود دارد، اما بهتر است معامله‌گر همه عوامل تاثیرگذار و حواشی سهم را بررسی کند.

بهپاک

وآتی

(ct).Sell_N_Volume>40000000)&&(ct).Buy_I_Volume>40000000)

نتیجه:

  • خروجی برابر است با سهامی که «حجم فروش حقوقی» و «حجم خرید حقیقی» یکسان دارد.
  • این شرایط نشانه‌ای از «کد به کد حقوقی به حقیقی» است، البته برای اطمینان، تعداد خریداران هم باید چک شود.

وآتی

تکمبا

((ct).Buy_CountI<20)&&((ct).Buy_I_Volume>1000000)

نتیجه:

  • خروجی برابر است با سهامی که «تعداد خریداران حقیقی» کم و «حجم خرید حقیقی» بسیار زیادی دارد.
  • این شرایط «سیگنال ورود پول بسیار قدرتمند به سهم» و «تمایل برای ادامه روند صعودی» به حساب می‌آید.

تکمبا


سخن آخر

تعداد و حجم معاملات حقیقی و حقوقی سهام، برای معامله‌گران اهمیت زیادی دارد. نسبت این دو به یکدیگر، سیگنال‌های مهمی مثل: کد به کد حقوقی به حقیقی، بازگشت قیمت سهم یا ادامه روند، خروج سهامداران بزرگ و… را بیان می‌کند. حتی می‌توان گفت که بخشی از تحلیل‌ معامله‌گران حرفه‌ای، همواره به «معاملات حقیقی و حقوقی» مربوط می‌شود. معامله‌گران برای این کار، به ابزاری دقیق، سریع و هوشمند نیاز دارند و فیلتر نویسی یکی از بهترین ابزار‌ها به حساب می‌آید. با کمک دستورات «فیلتر تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی»، «فیلتر حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی» و «فیلترهای ترکیبی حجم و تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی» می‌توانیم در زمانی کوتاه، معاملات صدها سهم را با هم مقایسه کنیم و نتایج دقیقی به دست آوریم. در مطلب فوق، «مجموعه‌ای از دستورات فیلترنویسی» و «روش تحلیل نتایج فیلترنویسی» را بررسی کردیم. برای یادگیری کامل این ابزار، پیشنهاد می‌شود در دوره‌های حضوری یا مجازی «آموزش فیلترنویسی در بورس» کارگزاری آگاه شرکت کنید.

قصد یادگیری و پیشرفت در بورس را دارید؟

از صفر تا صد بورس را توسط بهترین اساتید آموزش ببینید. لطفاً برای کسب اطلاعات کامل‌تر، مشخصات خود را وارد نمایید تا با شما تماس بگیریم.

14 پاسخ به “فیلتر تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی”

  1. BA1715 گفت:

    تشکر از اینکه برای هر فیلتر نتایج آن را می گویید

    ۲
  2. AV4730 گفت:

    سلام.بسیار ممنون از مطالب آموزشی که میذارین.لطفا در مورد بازارخوانی مطالب بیشتری گذاشته بشه.
    با تشکر

    ۱
  3. زهره گفت:

    سلام من فیلتر کد ب کد رو مینویسم تو سایت بورس ولی خطای کد پیش بینی نشده رو میده چکار کنم حل شه

    ۸
  4. AX3191 گفت:

    سلام وقت بخیر ممنون از سلسله مطالب آموزشی که در مورد فیلتر نویسی ارایه کردید بسیار خوب و مورد نیاز کاربران انشالله که ادامه دار باشه

    ۵
  5. AK1222 گفت:

    با سلام و عرض تبریک عید سعید فطر و تشکر و سپاس از توجه و عنایت همه عزیزان در امر آموزش امید است این گونه توجهات ادامه دار باشد اجر همه دست اندر کاران با خداوند متعال

    ۱۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

عدد را وارد کنید: